数理金融论文提纲格式模板 数理金融论文提纲如何写有关写作资料

目录

1. 五、两类风险模型下的均值—方差投资组合博弈问题论文提纲
2. 四、基于多因子模型的量化选股论文提纲范文
3. 三、欧式看涨期权定价微分方程非标准有限差分数值解法论文提纲格式范文模板
4. 二、正倒向随机微分方程的数值解及其在金融中的应用论文提纲范文
5. 一、基于精算方法的数理金融模型论文提纲范文

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五、两类风险模型下的均值—方差投资组合博弈问题论文提纲

摘要

Abstract

目录

第一章 绪论

1-1 问题提出背景

1-2 研究现状

1-3 论文结构

第二章 基本概念与基本理论

2-1 基本概念

2-2 基本理论

第三章 CEV模型下的最优投资组合博弈

3-1 数学模型

3-2 问题形成

3-3 投资组合博弈的解

3-4 数值结果与经济分析

第四章 O-U模型下的最优投资组合博弈

4-1 数学模型

4-2 问题形成

4-3 投资组合博弈的解

第五章 总结与展望

参考文献

致谢

四、基于多因子模型的量化选股论文提纲范文

摘要

Abstract

目录

1 绪论

1-1 研究背景和意义

1-1-1 研究背景

1-1-2 研究目的和意义

1-2 国内外量化投资发展现状

1-2-1 国外量化投资发展现状

1-2-2 国内量化投资发展现状

1-3 文献综述

1-3-1 量化投资理论发展

1-3-2 多因子量化选股模型研究现状

1-3-3 文献评述

1-4 研究思路和框架

1-4-1 研究的思路

1-4-2 研究框架

1-5 创新点与不足

1-5-1 创新点

1-5-2 不足

2 相关概念的提出

2-1 基本概念

2-2 多因子模型的理论基础

2-2-1 CAPM 模型

2-2-2 APT 模型

2-2-3 Fama-French 的三因素模

2-3 多因子量化选股模型分类

2-4 策略模型中的相关概念

2-5 本文所用到的相关软件

3 中国市场有效因子的筛选和实证检验

3-1 数据的选取

3-2 因子有效性的历史市场检验

3-2-1 候选因子选取

3-2-2 选股因子有效性的检验及实证结果

3-2-3 有效但冗余因子的剔除

3-3 小结

4 模型及其参数的确立，检验及评估

4-1 模型及其参数的确立

4-1-1 模型的建立

4-1-2 组合股票个数的选择

4-1-3 投资期限和频率

4-2 投资组合的构建与检验

4-2-1 单一因子模型选股能力检验

4-2-2 多因子选股模型选股能力检验

4-3 模型的评价

5 结论与分析

5-1 研究成果

5-2 研究的改进设想及下步工作

参考文献

致谢

攻读学位期间取得的科研成果清单

三、欧式看涨期权定价微分方程非标准有限差分数值解法论文提纲格式范文模板

摘要

Abstract

第1章 绪论

1-1 选题背景与意义

1-2 国内国外科研现状

1-2-1 新型金融问题不断出现

1-2-2 实证研究揭示隐含问题

1-2-3 国内外学科研究现状

1-3 期权的起源与发展

1-4 期权合约要素及合约类型

1-4-1 期权合约要素

1-4-2 期权合约类型

1-4-3 期权合约的基本功能

1-5 本文的主要研究内容

第2章 构建 BLACK-SCHOLES 期权定价模型

2-1 BLACK 和 SCHOLES 对前人工作的改进

2-2 构建 BLACK-SCHOLES 期权定价微分方程

2-3 期权价格的影响因素

2-4 本章小结

第3章 非标准有限差分格式

3-1 精确差分格式

3-2 分母函数的选择

3-3 非标准有限差分法

3-4 本章小结

第4章 欧式看涨期权定价微分方程的非标准有限差分格式

4-1 非标准有限差分方法求解 BLACK-SCHOLES 微分方程

4-2 差分格式的正性和有界性

4-3 差分格式的收敛性和稳定性

4-4 修正方程分析

4-5 数值实验

4-6 本章小结

第5章 欧式看涨期权定价微分方程转换方程的非标准有限差分格式

5-1 变换欧式看涨期权定价微分方程

5-2 转换后的方程的非标准有限差分格式

5-3 所建差分格式的正性和有界性

5-4 收敛性和稳定性

5-5 数值实验

5-6 本章小结

结论

参考文献

致谢

二、正倒向随机微分方程的数值解及其在金融中的应用论文提纲范文

中文摘要

ABSTRACT

第一章 前言

第二章 倒向随机微分方程及正倒向随机微分方程的理论

§2-1 倒向随机微分方程的背景介绍

§2-2 倒向随机微分方程解的存在惟一性定理

§2-3 倒向随机微分方程的比较定理

§2-4 正倒向随机微分方程

§2-5 非全耦合的正倒向随机微分方程及其对拟线性偏微分方程的概率解释

§2-5-1 问题介绍

§2-5-2 拟线性抛物型偏微分方程的概率形式

§2-5-3 拟线性椭圆偏微分方程的情况

§2-5-4 其它的相关问题

第三章 倒向随机微分方程及正倒向随机微分方程在金融中的应用

§3-1 经典的金融数学模型

§3-2 定价和对冲策略及相关的倒向随机微分方程

§3-3 倒向随机微分方程在一些特殊的金融模型中的应用

§3-4 大投资者对冲交易策略的金融数学模型

§3-5 大投资者对冲策略的正倒向随机微分方程

第四章 正倒向随机微分方程的数值解法

§4-1 背景介绍

§4-2 正倒向随机微分方程数值解法中需要用到的记号

§4-3 对随机微分方程的处理

§4-4 正倒向随机微分方程的离散格式

§4-5 Mente-Carlo方法对条件数学期望的估计

§4-6 采用N叉树方法对数学期望的估计

第五章 正倒向随机微分方程的算例及计算结果分析

§5-1 正倒向随机微分方程的算例

§5-2 结论及模拟结果的分析

参考文献

致谢

作者简介

学位论文评阅及答辩情况表

一、基于精算方法的数理金融模型论文提纲范文

摘要

插图或副表清单

1 精算学的基本原理

1．1 精算学及其发展

1．2 利息的度量

1．2．1 单利(Single interest)

1．2．2 复利(Compound interest)

1．2．3 现值(Present Value)

1．2．4 连续时间下的利息度量

1．3 年金

1．3．1 延付年金

1．3．2 预付年金

1．3．3 连续年金

1．4 生存分布模型

1．4．1 生存函数

1．4．2 剩余寿命

1．4．3 死亡力度

1．4．4 生命表

1．5 人寿保险的几种基本形式

1．6 保费

2 基于随机利率下的保险赔付模型的研究

2．1 基本原理

2．1．1 精算现值与精算等价原理

2．1．2 布朗运动与随机利率模型

2．2 随机利率下的保险赔付模型

2．2．1 模型描述

2．2．2 纯保费的计算

2．2．3 纯保费责任准备金

2．2．4 任意时刻保险公司的损失风险

2．3 实例计算与分析

3 基于精算方法的银行资本决策模型的研究

3．1 贷款组合中银行经济资本的测算原理

3．1．1 银行资本决策模型

3．1．2 贷款组合的风险暴露

3．1．3 贷款组合的风险测量

3．1．4 基于银行资本决策模型的贷款组合资本的测算

3．2 改进后的银行资本决策模型

3．2．1 关于违约频率的改进

3．2．2 关于风险暴露数均值假设的改进

4 结论

4．1 主要特色与创新

4．2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢

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数理金融引用文献:

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[2] 数理金融论文集 数理金融英语参考文献哪里找

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